南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日：2020年08月20日

报告送出日：2020年08月28日

一、基金简介

（一）基本情况

1、基本信息

2、基金运作情况

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 2695号《关于准予南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集297,572,089.41元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第394号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年4月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为297,572,089.41份基金份额，无认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每三个月开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证，债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。

（二）清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金合同生效后，每个开放期届满时，若基金份额持有人数量不满200 人，或当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元，将终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人于2020年6月15日发布《关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达（深圳）律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京金诚同达（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

（三）最后运作日及清算期间

本基金最后运作日为2020年6月15日，清算期为2020年6月16日至2020年08月20日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表

会计主体：南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2020年6月15日

单位：人民币元

注：1、报告截止日2020年6月15日(基金最后运作日)，基金份额总额39,612,102.29份，基金份额净值1.0021元。

2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

于2020年6月15日，本基金持有的股指期货合约情况如下：

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

四、清算情况

自2020年6月16日至2020年08月20日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基金的基金合同，本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括：审计费2.1万元、律师费1.8万元。

（二）最后运作日资产处置情况

1、本基金最后运作日结算备付金为3,945,924.03元，该款项已于2020年7月2日前全部划入托管户。

2、本基金最后运作日存出保证金为575,453.61元，该款项已于2020年7月2日前全部划入托管户。

3、本基金最后运作日持有的交易性金融资产-股票投资为5,709,164.61元，且于2020年6月22日，本基金认购新股3,811.47元，于2020年6月30日，本基金认购新股4,502.52元，上述交易性金融资产已于2020年08月18日前全部卖出，清算金额为6,000,513.87元，已全部划入基金托管户。

4、本基金最后运作日持有的卖出衍生金融工具市值5,573,580.00元。上述卖出衍生金融工具已于2020年6月19日前全部平仓。

5、本基金最后运作日应收活期存款利息为14,472.05元，应收上海、深圳备付金利息合计为681.48元，应收上海、深圳保证金利息为58.23元；上述款项已于2020年6月22日季度结息日划至基金托管户。结息后银行存款、上交所最低备付金、深交所最低备付金、上交所存出保证金、深交所存出保证金产生的利息预计于2020年9月21日划回托管户。

6、本基金最后运作日应收华泰期货备付金应收利息为18,911.22元，该款项已于2020年6月30日划至托管户。

7、本基金最后运作日上海证券清算款2,580,773.86元，该款项已于2020年6月16日划至托管户；深圳证券清算款2,232,574.75元，该款项已于2020年6月16日划至托管户。

（三）最后运作日负债清偿情况

1、本基金最后运作日应付管理费为17,341.10元，应付托管费为4,335.26元，该款项已于2020年7月3日支付。

2、本基金最后运作日应付券商佣金为12,032.77元（因投资变现，2020年6月16日至2020年8月18日，产生应付佣金600.71元），上述款项已于2020年08月19日前支付。

3、本基金最后运作日应付信息披露费为32,500.00元，该款项已于2020年7月22日支付。

4、本基金最后运作日应付审计费为21,000.00元，该款项已于2020年7月22日支付。

5、本基金最后运作日应付律师费为18,000.00元，该款项已于2020年7月22日支付。

（四）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

注：

1、 该金额为股票股利及股票卖出涉及的红利补税。

2、 其他费用为银行汇划费。

（五）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2020年08月20日，本基金剩余财产为39,819,839.18元。自本次清算期结束日次日2020年08月21日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

五、备查文件目录

（一）备查文件目录

1、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2020年1月1日至2020年6月15日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告；

2、《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。

（二）存放地点

基金管理人的办公场所。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组

2020年08月20日